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16 年 ES 一分钟数据：我从哪里获得，又是怎么“清洗”的

Tools2026-04-14

数据来自 Databento 的 CME 官方行情数据集。价格本身很干净，真正的坑在“哪些日子不能用”：换合约、节假日、半日市和数据空洞。删掉约 2% 的完整交易日之后，剩下 3924 天可以放心用。