突破夜盘高低点：16 年里 94.4% 的日子至少破一侧

我有一份清洗过的 ES 期货 1 分钟 K 线 CSV（Databento 的 ES.c.0 连续合约，列有 ts_event、high、low，时间是 UTC）。请帮我写 Python 代码，统计“今天日盘有没有突破当天夜盘的最高点或最低点”。规则如下：
1. 时间先转成美东时间（US/Eastern），自动处理夏令时。日盘 = 09:30–16:15，也就是 1 分钟 K 线从 09:30 到 16:14（405 根）。
2. 夜盘 = 前一个交易日 16:15 到当天 09:29。具体做法：16:15 之后的 K 线归到下一个有日盘的交易日，09:30 之前的 K 线归到当天（如果当天没有日盘，就归到之后最近的交易日）。夜盘高点 / 低点 = 这段时间的最高价 / 最低价。
3. 夜盘不完整的日子跳过：夜盘少于 800 根 1 分钟 K 线就不算。
4. 向上突破：今天日盘最高价严格大于夜盘高点（等于不算，也就是至少高 1 个跳动单位 0.25）。向下突破：今天日盘最低价严格小于夜盘低点。
5. 每天归入四种结果之一：只破上、只破下、两边都破、都没破。打印样本天数、四种结果的占比、至少突破一侧的比例，再按年份列一张表。
请每一步加中文注释，说明为什么这样做。

# 突破夜盘高低点：今天日盘有没有突破当天夜盘的最高点 / 最低点
# 输入：清洗后的 ES 1 分钟 K 线（Databento ES.c.0，时间是 UTC）
import numpy as np
import pandas as pd

df = pd.read_csv("ES-1min_标准版.csv", usecols=["ts_event", "high", "low"])
t = pd.to_datetime(df.ts_event, utc=True).dt.tz_convert("US/Eastern").dt.tz_localize(None)
hm = t.dt.hour * 100 + t.dt.minute
df["date"] = t.dt.normalize()
is_rth = (hm >= 930) & (hm < 1615)                    # 日盘 09:30–16:15

rth = df[is_rth].groupby("date").agg(hi=("high", "max"), lo=("low", "min"))
days = rth.index

# 夜盘 = 前一个交易日 16:15 到当天 09:29：
# 16:15 之后的 K 线归到下一个交易日，09:30 之前的归到当天
eth = df[~is_rth]
anchor = eth.date + pd.to_timedelta((hm[~is_rth] >= 1615).astype(int), unit="D")
pos = days.searchsorted(anchor)
keep = pos < len(days)
night = (eth[keep].assign(day=days[pos[keep]])
         .groupby("day").agg(hi=("high", "max"), lo=("low", "min"), bars=("high", "size")))
night = night[night.bars >= 800]                      # 夜盘不完整（少于 800 根）的日子跳过

today = rth.loc[night.index]
up = today.hi > night.hi                              # 严格高于，等于不算
down = today.lo < night.lo
cls = pd.Series(np.select([up & down, up, down], ["两边都破", "只破上", "只破下"], "都没破"), index=today.index)

print("样本天数", len(cls))
print((cls.value_counts(normalize=True) * 100).round(1).to_string())
print("至少破一侧 %.1f%%" % (100 * (cls != "都没破").mean()))